銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試專業(yè)實務科目

《風險管理》初級考試大綱

【考試目的】

通過本科目考試，測查應試人員對風險管理的基本認知。特別是對基層從業(yè)人員，統(tǒng)一風險管理的基本理念和術語，掌握風險管理基礎知識、風險文化、風險限額、風險偏好、三道防線等基本內容，注重與基層實務工作相關的信用風險及操作風險等內容。

【考試內容】

一、風險管理基礎

（一）了解風險與收益、損失的關系，了解商業(yè)銀行風險的主要類別以及系統(tǒng)性金融風險

（二）了解商業(yè)銀行風險管理的模式、策略和作用

（三）掌握概率及概率分布、線性回歸分析、收益和風險的度量以及風險分散的數(shù)理原理

二、風險管理體系

（一）掌握董事會及其風險管理委員會、監(jiān)事會、高級管理層和風險管理部門在風險治理架構中的職責

（二）了解風險文化、偏好和限額管理

（三）了解風險管理政策和流程

（四）了解風險數(shù)據加總與IT系統(tǒng)建設

（五）熟悉內部控制與內部審計的內容及作用

三、信用風險管理

（一）掌握單一法人客戶、集團法人客戶、個人客戶和貸款組合的信用風險識別要點

（二）了解信用風險評估和計量的發(fā)展歷程、基于內部評級的方法以及信用風險組合的計量

（三）掌握信用風險監(jiān)測、預警和報告的方法及內容

（四）了解信用風險限額管理、關鍵業(yè)務環(huán)節(jié)的信用風險控制和緩釋方法

（五）了解信用風險資本計量的權重法、內部評級法

（六）熟悉集中度風險的定義和特征、授信集中度管理主要框架

（七）了解貸款損失準備管理與不良資產處置方法

四、市場風險管理

（一）掌握市場風險的特征與分類、交易賬簿和銀行賬簿劃分以及市場風險管理體系

（二）了解市場風險計量相關基本概念和計量方法

（三）了解市場風險限額管理、監(jiān)測報告和控制方法

（四）了解市場風險資本計量的簡化標準法、標準法和內部模型法

（五）了解銀行賬簿利率風險監(jiān)管要求、計量方法和風險管理措施

五、操作風險管理

（一）掌握操作風險的特征、分類以及操作風險識別方法

（二）了解操作風險與控制自我評估以及操作風險評估流程

（三）了解關鍵風險指標、損失數(shù)據收集和操作風險報告

（四）了解操作風險控制與緩釋方法

（五）了解操作風險資本計量的基本指標法和標準法

（六）了解外包的定義、原則和外包風險管理的主要框架

（七）了解信息科技風險的定義、特征和風險管理主要框架，了解信息科技外包風險管理

（八）了解洗錢和反洗錢相關概念、反洗錢監(jiān)管體系，了解商業(yè)銀行反洗錢管理體系以及反洗錢工作重點

六、流動性風險管理

（一）掌握流動性風險產生的內生因素、外生因素與多種風險的轉換

（二）熟悉短期流動性風險計量、現(xiàn)金流分析、中長期結構性分析和市場流動性分析等流動性風險評估與計量方法

（三）了解流動性風險限額監(jiān)測、市場流動性風險監(jiān)測以及流動性風險預警機制與報告體系

（四）了解作為流動性風險控制工具的資產管理和負債管理，了解流動性風險控制實踐情況

（五）了解流動性風險應急機制的作用、關鍵要素以及流動性應急計劃

七、國別風險管理

（一）了解國別風險的類型以及國別風險的識別方法

（二）了解國別風險的評估、等級分類以及計量

（三）了解國別風險的日常監(jiān)測、IT系統(tǒng)建設以及國別風險報告體系

（四）了解國別風險限額和集中度管理、國別風險緩釋方法和工具以及國別風險預警和應急處置機制

八、聲譽風險與戰(zhàn)略風險管理

（一）了解聲譽風險識別、評估、監(jiān)測、報告、控制和緩釋的全流程管理

（二）了解戰(zhàn)略風險識別、評估、監(jiān)測、報告、控制和緩釋的全流程管理

九、其他風險管理

（一）了解交叉性金融風險的定義、特征、傳染路徑以及風險管理措施

（二）掌握表外業(yè)務風險的定義、分類、風險管理體系以及管理要點

（三）熟悉產品風險的定義、特征、主要類別以及風險管理措施

（四）了解行為風險的定義、特征、監(jiān)管政策以及風險管理措施

（五）了解氣候風險的定義、特征、監(jiān)管政策以及風險管理措施

十、壓力測試

（一）了解壓力測試的定義、作用、分類、流程、承壓指標及傳導路徑

（二）了解壓力測試情景的定義、風險類型、風險因子及變化幅度、壓力情景的內在一致性以及壓力情景的預測期間

（三）了解信用風險、市場風險和流動性風險壓力測試方法

（四）了解壓力測試報告內容及結果應用

十一、資本管理

（一）熟悉資本定義、功能以及資本管理和風險管理的關系

（二）了解資本分類、監(jiān)管資本構成以及資本扣除項

（三）了解資本充足率計算和監(jiān)管要求、資本充足率影響因素和管理策略

（四）了解杠桿率指標的提出背景、優(yōu)點和計算

十二、銀行業(yè)監(jiān)督管理

（一）了解銀行監(jiān)管的定義和必要性，熟悉銀行監(jiān)管的目標、理念、原則和標準

（二）了解金融監(jiān)管體制和銀行監(jiān)管法規(guī)體系

（三）了解銀行監(jiān)管的主要方法，掌握銀行風險監(jiān)管模式和內容

（四）了解恢復與處置計劃的定義、作用以及監(jiān)管要求

（五）了解市場約束機制、信息披露機制以及外部審計功能

如本考試教材內容與最新頒布的法律法規(guī)及監(jiān)管要求有抵觸，以最新頒布的法律法規(guī)為準。

本考試大綱和考試教材是2024年及以后一個時期考試命題的依據，也是應考人員備考的重要資料，考試范圍限定于大綱范圍內，但不局限于教材內容。

公告原標題：銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試專業(yè)實務科目《風險管理》初級考試大綱

公告來源：中國銀行業(yè)協(xié)會官網