銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》初級考試大綱可通過中國銀行業(yè)協(xié)會查詢，目前最新版考試大綱為2021版《風(fēng)險管理》初級考試大綱。本考試大綱是2021年及以后一個時期考試命題的依據(jù)，也是應(yīng)考人員備考的重要資料，考試范圍限定于大綱范圍內(nèi)，但不局限于輔導(dǎo)教材內(nèi)容。
【考試目的】
風(fēng)險管理初級考試基于國內(nèi)外監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的權(quán)威框架體系，緊密結(jié)合國內(nèi)銀行業(yè)務(wù)和風(fēng)險管理的基本實(shí)踐，定位于針對銀行機(jī)構(gòu)全員的基本認(rèn)知，特別是基層從業(yè)人員，統(tǒng)一風(fēng)險管理的基本理念和術(shù)語，掌握風(fēng)險管理基礎(chǔ)知識、風(fēng)險文化、風(fēng)險限額、風(fēng)險偏好、三道防線等基本內(nèi)容，注重與基層實(shí)務(wù)工作相關(guān)的信用風(fēng)險及操作風(fēng)險。
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【考試內(nèi)容】
一、風(fēng)險管理基礎(chǔ)
(一)了解風(fēng)險與收益、損失的關(guān)系，理解商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別以及系統(tǒng)性金融風(fēng)險;
(二)了解商業(yè)銀行風(fēng)險管理的模式、策略和作用;
(三)掌握概率及概率分布、線性回歸分析、收益和風(fēng)險的度量以及風(fēng)險分散的數(shù)理原理。
二、風(fēng)險管理體系
(一)了解董事會及其風(fēng)險管理委員會、監(jiān)事會、高級管理層和風(fēng)險管理部門在風(fēng)險治理架構(gòu)中的職責(zé);
(二)理解風(fēng)險文化、偏好和限額管理;
(三)理解風(fēng)險管理政策和流程;
(四)了解風(fēng)險數(shù)據(jù)加總與IT系統(tǒng)建設(shè);
(五)熟悉內(nèi)部控制與內(nèi)部審計(jì)的內(nèi)容及作用。
三、資本管理
(一)掌握資本定義、功能以及資本管理和風(fēng)險管理的關(guān)系;
(二)了解資本分類、監(jiān)管資本構(gòu)成以及資本扣除項(xiàng);
(三)熟悉資本充足率計(jì)算和監(jiān)管要求、資本充足率影響因素和管理策略、儲備資本要求和逆周期資本要求、系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求以及第二支柱資本要求;
(四)了解杠桿率要求的提出背景、杠桿率指標(biāo)的計(jì)算、杠桿率指標(biāo)的優(yōu)點(diǎn)以及系統(tǒng)重要性銀行杠桿率緩沖要求。
四、信用風(fēng)險管理
(一)掌握單一法人客戶、集團(tuán)法人客戶、個人客戶和貸款組合的信用風(fēng)險識別要點(diǎn);
(二)了解信用風(fēng)險評估和計(jì)量的發(fā)展歷程、基于內(nèi)部評級的方法以及信用風(fēng)險組合的計(jì)量;
(三)掌握信用風(fēng)險監(jiān)測、預(yù)警和報(bào)告的方法及內(nèi)容;
(四)了解信用風(fēng)險限額管理、關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的信用風(fēng)險控制和緩釋方法;
(五)了解信用風(fēng)險資本計(jì)量的權(quán)重法、內(nèi)部評級法;
(六)熟悉集中度風(fēng)險的定義和特征、授信集中度管理主要框架;
(七)了解貸款損失準(zhǔn)備管理與不良資產(chǎn)處置方法。
五、市場風(fēng)險管理
(一)了解市場風(fēng)險的特征與分類、交易賬簿和銀行賬簿劃分以及市場風(fēng)險管理體系;
(二)了解市場風(fēng)險計(jì)量相關(guān)基本概念和計(jì)量方法;
(三)了解市場風(fēng)險限額管理、監(jiān)測報(bào)告和控制方法;
(四)了解市場風(fēng)險資本計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部模型法以及巴塞爾協(xié)議Ⅲ市場風(fēng)險新規(guī);
(五)了解銀行賬簿利率風(fēng)險監(jiān)管要求、計(jì)量方法和風(fēng)險管理措施。
六、操作風(fēng)險管理
(一)掌握操作風(fēng)險的特征、分類以及操作風(fēng)險識別方法;
(二)理解操作風(fēng)險與控制自我評估以及操作風(fēng)險評估流程;
(三)理解關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)、損失數(shù)據(jù)收集和操作風(fēng)險報(bào)告;
(四)了解操作風(fēng)險控制與緩釋方法;
(五)了解操作風(fēng)險資本計(jì)量的基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法、新標(biāo)準(zhǔn)法，了解操作風(fēng)險資本計(jì)量的高級計(jì)量法;
(六)了解外包的定義及原則，了解外包風(fēng)險管理的主要框架;
(七)了解信息科技風(fēng)險的定義、特征以及信息科技風(fēng)險管理主要框架;
(八)了解洗錢和反洗錢相關(guān)概念、反洗錢監(jiān)管體系，了解商業(yè)銀行反洗錢管理體系以及反洗錢工作重點(diǎn)。
七、流動性風(fēng)險管理
(一)掌握流動性風(fēng)險產(chǎn)生的內(nèi)生因素、外生因素與多種風(fēng)險的轉(zhuǎn)換;
(二)理解短期流動性風(fēng)險計(jì)量、現(xiàn)金流分析、中長期結(jié)構(gòu)性分析和市場流動性分析等流動性風(fēng)險評估與計(jì)量方法;
(三)了解流動性風(fēng)險限額監(jiān)測、市場流動性風(fēng)險監(jiān)測以及流動性風(fēng)險預(yù)警機(jī)制與報(bào)告體系;
(四)了解作為流動性風(fēng)險控制工具的資產(chǎn)管理和負(fù)債管理，了解流動性風(fēng)險控制在國內(nèi)的實(shí)踐;
(五)了解流動性風(fēng)險應(yīng)急機(jī)制的作用、關(guān)鍵要素以及流動性應(yīng)急計(jì)劃。
八、國別風(fēng)險管理
(一)熟悉國別風(fēng)險的類型以及國別風(fēng)險的識別方法;
(二)了解掌握國別風(fēng)險的評估、國別風(fēng)險等級分類以及國別風(fēng)險計(jì)量;
(三)理解國別風(fēng)險的日常監(jiān)測、IT系統(tǒng)建設(shè)以及國別風(fēng)險報(bào)告體系;
(四)理解國別風(fēng)險限額和集中度管理、國別風(fēng)險緩釋方法和工具以及國別風(fēng)險預(yù)警和應(yīng)急處置機(jī)制。
九、聲譽(yù)風(fēng)險與戰(zhàn)略風(fēng)險管理
(一)了解聲譽(yù)風(fēng)險識別、評估、監(jiān)測、報(bào)告、控制和緩釋的全流程管理;
(二)了解戰(zhàn)略風(fēng)險識別、評估、監(jiān)測、報(bào)告、控制和緩釋的全流程管理。
十、其他風(fēng)險管理
(一)了解交叉性金融風(fēng)險的定義、特征、傳染路徑以及風(fēng)險管理措施;
(二)了解資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)風(fēng)險的識別、評估以及風(fēng)險管理措施;
(三)了解新產(chǎn)品(業(yè)務(wù))風(fēng)險的定義、特征、主要類別以及風(fēng)險管理措施;
(四)了解行為風(fēng)險的定義、特征、監(jiān)管政策以及風(fēng)險管理措施;
(五)了解氣候風(fēng)險的定義、特征、監(jiān)管政策以及風(fēng)險管理措施。
十一、壓力測試
(一)熟悉壓力測試的定義、作用、分類、流程、承壓指標(biāo)及傳導(dǎo)路徑;
(二)了解壓力測試情景的定義、風(fēng)險類型和風(fēng)險因子、風(fēng)險因子的變化幅度、壓力情景的內(nèi)在一致性以及壓力情景的預(yù)測期間;
(三)了解信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和流動性風(fēng)險壓力測試方法;
(四)了解壓力測試報(bào)告內(nèi)容及結(jié)果應(yīng)用。
十二、風(fēng)險評估與資本評估
(一)了解國際和國內(nèi)監(jiān)管部門關(guān)于風(fēng)險評估與資本評估的總體要求;
(二)了解風(fēng)險評估的最佳實(shí)踐和具體要求;
(三)了解資本規(guī)劃的主要內(nèi)容、頻率以及監(jiān)管要求;
(四)了解內(nèi)部資本充足評估報(bào)告的內(nèi)容、作用以及監(jiān)管要求;
(五)了解恢復(fù)與處置計(jì)劃的定義、作用以及監(jiān)管要求。
十三、銀行監(jiān)管與市場約束
(一)理解銀行監(jiān)管的定義和必要性，熟悉銀行監(jiān)管的目標(biāo)、理念、原則和標(biāo)準(zhǔn)，熟悉金融監(jiān)管體制和銀行監(jiān)管法規(guī)體系，了解銀行監(jiān)管的主要方法，熟悉銀行風(fēng)險監(jiān)管模式和內(nèi)容;
(二)熟悉市場約束機(jī)制、信息披露機(jī)制以及外部審計(jì)功能。
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