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[單選題]某投資組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率為10%，市場組合的平均收益率為12%，無風(fēng)險(xiǎn)收益率為4%，則該投資組合的β系數(shù)為() 。
A.2
B.2. 5
C.1.25
D.5
參考解析:
據(jù)題意，組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=10%，Rm=12%，Rf=4%，組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=B×(Rm-Rf)
投資組合的β=組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率/(Rm-Rf)=10%/ (12%-4%)=1.25。
故選項(xiàng)C正確，選項(xiàng)A、B、D不正確。
[多選題]資本資產(chǎn)定價(jià)模型是建立在一系列假設(shè)之上的，下列選項(xiàng)屬于這些假設(shè)的有()。
A.市場是均衡的
B.市場不存在摩擦
C.市場參與者都是理性的
D.不存在交易費(fèi)用
參考解析:使資本資產(chǎn)定價(jià)模型成立的假設(shè)條件包括:市場是均衡的，市場不存在摩擦，市場參與者都是理性的、不存在交易費(fèi)用、稅收不影響資產(chǎn)的選擇和交易等。選項(xiàng)A、B、C、D均正確。
[判斷題]資本資產(chǎn)定價(jià)模型能夠確切地揭示證券市場的一切。()
A.√
B.×
參考解析:由于資本資產(chǎn)定價(jià)模型存在的局限性，因此它只能描繪出證券市場運(yùn)動的基本情況，而不能完全確切地揭示證券市場的一切。
