協(xié)整分析和誤差修正模型(★★★)：
一組時間序列數(shù)據(jù)是平穩(wěn)的，那就意味著它的均值和方差保持不變。
協(xié)整：指多個非平穩(wěn)性時間序列的某種線性組合是平穩(wěn)的。
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誤差修正模型
1、產(chǎn)生的背景：傳統(tǒng)的經(jīng)濟模型通常表述的是變量之間的一種長期均衡關(guān)系，而實際經(jīng)濟數(shù)據(jù)卻是由非均衡過程生成的。因此，建模時需要用數(shù)據(jù)的動態(tài)非均衡過程來逼近經(jīng)濟理論的長期均衡過程，于是產(chǎn)生了誤差修正模型。
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2、誤差修正模型基本思想：若變量間存在協(xié)整關(guān)系，則表明這些變量間存在著長期均衡關(guān)系，而這種長期均衡關(guān)系是在短期波動過程中的不斷調(diào)整下得以實現(xiàn)的。
3、應(yīng)用：大多數(shù)金融時間序列的一階差分是平穩(wěn)序列，受長期均衡關(guān)系的支配，這些變量的某些線性組合也可能是平穩(wěn)的，這是由于一種調(diào)節(jié)機制——誤差修正機制在起作用。
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